1. 首页
  2. 期货资讯

解决方案:股指期货的高频交易算法research_finance / investment_management marketing_professional information

股指期货+高频交易_基于高频交易的股指期货日内交易研究及实证分析_股指期货高频交易

股指期货的高频交易算法研究。高频交易指的是试图从人们无法使用的极其短暂的市场变化中获利的计算机程序交易。例如,某证券的买入价和卖出价之间的差额中的某个A微小变化,或者不同股票中某个股票之间的小价差交易。 交易的速度是如此之快,以至于某些交易组织将其“服务器组”放置在交易处与计算机非常接近股指期货高频交易,从而以光速通过光缆缩短了交易指令。通常,对交易策略进行编程,并以非常高的速度交易进行计算机交易,并由此获得证券买卖价格之间的差额。高频交易的典型特征包括它们全部由计算机自动编程交易; 交易的数量巨大;保持时间很短,一天中交易的次数很多。 股指期货的全名是股票价格指数期货,也可以称为股票价格指数期货和期货指数。它指以股票价格指数为主题的标准化期货合约。在特定日期股指期货,可以根据预先确定的股票价格指数的大小来买卖基础指数。证券交易通常具有数百只股票,每只股票有不同的涨跌。这就需要一个可以指示股市整体涨跌的指标。股指扮演了这个角色。常用的股指是上证综合指数,深圳成分指数,纳斯达克指数,道琼斯指数等。假设当前的上证综合指数为3000点,则该指数现在有一个“ 期货合约到期十二月”。

如果您认为该指数到12月底将超过3000点,您可以购买股指期货,即您承诺以3000点的“价格”购买上海证券交易所。 12月底的索引。当指数期货升至3050点时,以当前新的“价格”(3050点)卖出该期货。此时,您平仓并获得50点的利润。相反期货,如果该指数在12月底跌至2970点,则您还必须以3000点的价格购买该合约并平仓。此时,您的损失是30点。如果您做空股指,这意味着到12月底,指数将跌至2900点,那么您可以卖出该合约。如果该指数在12月底实际上是2850点,则只需以2850点的价格购买。如果实际指数为2930点,则您必须在2930点买入该合约并平仓,但损失30点。 股指期货具有以下特征:(1)期货该合约有到期日,不能无限期持有(2)期货该合约为保证金交易,必须每天结算(3)期货合约可以卖空(4)市场的流动性很高(5)股指期货实施现金交付方法(6)股指期货注意宏观经济(7)股指期货实现T + 0 交易,股票的主要功能实现T + 1 交易 股指期货股指期货高频交易,其中[1)对股票进行风险管理投资组合,即预防系统性风险(通常称为市场风险)。

基于高频交易的股指期货日内交易研究及实证分析_股指期货+高频交易_股指期货高频交易

通常,我们使用对冲来管理我们的股票投资风险。 ([K11]使用股指期货套利。所谓套利是通过购买股指期货基础指数成分股并同时出售股指来使用股指期货价格偏差期货,或卖空股指期货基础指数成分股并同时购买股指期货,以获得无风险回报。(3)作为杠杆投资工具。因为股指期货保证金交易,只要方向正确,就可以获得很高的回报率,例如,如果保证金率为10%,而您购买了价格为1000的CSI 300指数期货,那么只要期货的价格上涨5%(相对于100元保证金),您就可以获利50,即获利50%。当然,如果您做出错误的判断,目前,中国每个股指期货市场都有k4]天的4种交易数据可用,分别是当月合约,下个月合约,当前季度合约和下季度合同。附件显示20 14.4.2-2014.4.14四个合约(IF1404,IF1405,IF1406,IF1409))的股票指数期货 交易指数数据,请分析这些数据并尝试解决以下问题:1.与2014.4.2当月合约数据(IF140 4),请选择五分钟交易数据以建立预测模型。根据预测模型获得的收益验证模型的有效性。为简单起见,假设执行模型预测结果交易,则每次做多或做空都是一张合约。

股指期货高频交易_基于高频交易的股指期货日内交易研究及实证分析_股指期货+高频交易

计算在当月合同中为交易 2014.4.3-2014.4.14使用这些模型的收益。 交易每次有一份合同,交易手续费为合同金额的2.5 %%。2.考虑到这四个合同是对同一主题(股指)的期望,因此这些合同之间可能存在协整关系。尝试确定在以下五个条件下,当月201-4.4.2(IF140 4))和下个月的合同数据(IF1405)期货,当季的合同数据(IF1406)和下一个季度)的合同数据分钟频率)合同数据(IF1409)之间是否存在协整关系?如果是,则建立一个模型来确定两者之间的协整关系。

END

文章来源:期货开户,如若转载,请注明出处:http://www.hjczyzs.com/1021.html

联系我们

97866923

在线咨询:点击这里给我发消息

联系QQ:97866923