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市场经验:中国大豆期货市场行情分析

由于中国实行开放大豆市场的政策,中国的大豆进口量占世界大豆贸易总量的很大一部分。大豆期货市场深受国际大豆市场的影响,国际市场上大豆期货的走势对国内市场上大豆期货的走势有重要影响。在先前关于全球商品价格传导和波动溢出效应的研究中,从全球角度来看,期货价格波动通常会逐渐影响发达国家和地区的发展中国家和地区。

美国大豆期货市场往往在大豆品种的价格传递中起主导作用,而其他国家的大豆期货市场则倾向于跟随波动。美国期货大豆的走势在多大程度上影响了中国期货当前的大豆走势?过去几年,两者之间的关系是否发生了变化?更改的原因是什么?这是一个需要仔细讨论的问题。通过对这些问题的研究,一方面,我们可以了解中国大豆市场在全球大豆市场中的作用和变化;另一方面,它将加深对国内外农产品价格溢出的探索,并为其他农产品和其他商品波动的溢出效应提供参考。但是,在某些国家或地区,关于金融市场波动的溢出效应的文献很多期货交易,主要是关于股票市场和汇率市场的溢出效应的。

华仁海等人较早地研究了中国和外国商品波动的溢出效应,但有关芝加哥大豆和大连大豆之间相互作用的最新研究结果不足。没有足够的关注。在研究方法中,过去主要使用GARCH模型和恒系数Copula函数模型。随着数理统计知识的积累和相关研究方法的不断创新大豆期货行情预测,对波动性溢出效应的研究有必要进一步创新。

为了研究国内外金融市场的波动溢出效应,学者们使用了恒定系数Copula函数模型,而刘向云,刘昆仑和吴志豪则采用了可变结构的Copula函数模型来研究国内外的波动溢出效应。外国股票市场和外汇市场。

期货市场是商品价格的发现。商品供求的结构最终反映在期货的价格波动中大豆期货行情预测期货交易,期货的价格最终是实物商品供求平衡的结果。 CBOT大豆期货市场使用转基因大豆作为交货对象。 CBOT大豆期货是世界上转基因大豆的指导价期货,也是我国进口大豆的基准价。我国进口大豆到岸价格基本随CBOT大豆的走势而波动期货。 (文本/墨白色)

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