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解决方案:期货投资量化交易和逻辑结构。 docx 6页

期货投资量化交易和逻辑结构以下内容是投资界朋友“吴标”的原始要求,如果需要转载或使用,请务必注明出处:我通常喜欢在投资界,我记录了一些想法,灵感和见解,并随着时间的推移不断积累,共有数百页。最近,我对其进行了整理,并进行了逻辑梳理,归纳,总结,完善和升华,力求做到全面而系统。这里是一些基本章节。 ,我希望与有目的地的人分享,并希望对有目的地的人有所帮助! 期货 交易需要解决三个基本问题:1、如何找到合乎逻辑的投资机会2、如何制定全面合理的交易计划3、如何实施和跟踪调整交易通过解决以上三点,并对计划进行全面,详细的扩展期货交易架构,可以站在赢家的一边;未来的投资模式将不可避免地从广泛的交易转变为精细的交易转型; 交易的每个链接的精细处理有利于高效执行,从而交易稳定且可控。 期货投资逻辑结构:投资市场主要取决于逻辑和获胜的可能性,经过以下步骤过滤可以大大增加成功的可能性。 1:大周期法则:CRB商品指数周期,宏观经济周期和工业周期决定了中长期投资的方向。大周期向上,向上驱动,仅做多,不做空,大周期向下,向下驱动,仅做空,但不做空。 CRB商品指数周期为30年。在上升周期中,商品总价易于上涨但难以下跌,而在下降周期中期货,则易于下跌但难以上涨。经济周期上升,需求增加,商品供应超过需求,价格趋于上升,经济下降,需求下降,价格下降。

在增产周期中,供应增加,库存增加,价格容易下降但难以上涨。在减产周期中,供应减少,价格容易上涨但难以下跌。例如,橡胶的周期为6年,糖的周期为3年,棉花下跌了6个周期,增加了9个周期,而美元下跌了10个周期,并增加了5个周期。大周期定律决定了几年甚至更长的趋势方向。因为时间太长,所以交易不可行,并且交易的范围需要根据季节规律缩小。一个驱动器还不够,需要更多驱动器。 2:季节性法则:短期投资方向是在供需的淡季和旺季确定的,投资时间周期是向下的。大周期上升,供应处于淡季或需求处于旺季,需求处于淡季,供应处于旺季。季节性与商品的个性特征有关。糖,鸡蛋,大豆油等食物与节日消费有关。春节,中秋节和国庆节是两个消费旺季。 2月至6月是食糖消费的淡季和高峰供应季节。 11月9日是食糖供应的淡季。例如,橡胶的季节性与温度有关。温度太低,不产生橡胶。因此,从一年的12月到3月的温度非常低。这是一个截止期。供应减少,驱动力上升,价格容易上涨而难以下跌; 4-11月是橡胶攻丝期。在五月至九月的橡胶生产旺季,供应急剧增加,向下驱动力很强,价格容易下跌但难以上涨。季节性规律决定一年中特定季节趋势的方向。如果主要周期的趋势向上,则将是消费高峰期和淡季,上升的可能性相对较高。在两个因素共同作用下,向上驱动力大大增强。

已经具备发行行情的条件,但是季节性法律也有几个月的期限。 交易的特定时间和位置仍然存在很多不确定性,我们需要采取技术上的分形交易,将范围缩小为可操作的。 3:交易原则:遵循大趋势,应对小趋势,建立头寸的位置和安全裕度。大周期向上,季节性更大。等待停机时间和空间结构完成。时空结构完成后,周期将成批向下,周期将向下,并且季节性将为空。等待上升。时空结构将完成。短暂的驱动力将被削弱或实现。季节性会更多。在大周期和大趋势的方向上,按照季节的方向做交易,成功的可能性很高,相反的趋势是与大趋势相反的小趋势。因为它受到大趋势的抑制,所以小趋势的驱动力是有限的,注定要走。到目前为止,它注定要回到主流趋势。因此,当反向驱动器发生故障时,请执行与总体趋势一致的交易。获胜的可能性很高,风险低,回报高。如果大周期的趋势向上,并且是消费的旺季和供应的淡季,则增加增长的驱动力,同时增加增长的可能性。此时,小趋势的下降相当于给您带来了非常优惠的折扣。等待直到小趋势下降的时间和空间。结构完成后,期货低于现货或成本非常高,走多头具有很高的安全裕度,走多头的可能性是极高。此时,交易的范围已缩小到非常窄的范围(一周内且在空间的5%以内),并且可以操作。由于大,中,小驱动器的同向作用力,因此足以启动。在新一轮的行情中,可以批量打开大笔资金,而小笔资金可以使用分时周期来掌握更详细的要点。

期货交易架构

打开头寸后,请等待时空结构完成,并在驱动力减弱时分批关闭头寸。 4:突发信息:不可预测的重大信息,属于不可控制的风险。评估信息的影响和可持续性。制定风险控制计划。黑天鹅事件(地震,台风,恐怖袭击,政治动荡,战争等)将永远存在。我们永远无法确切知道黑天鹅何时会出现。我们只能判断高和低的概率,并在基金管理,风险控制和基金管理中做得很好。的意义是,当我们遇到连续的错误时,仍然有足够的本金可用,站在高的一边连续的概率交易,我们就能成功。防止突发信息的影响只能结合起来并进行套期保值,投资于相关性较低的品种以分散风险,而相关性较高的品种则应被套期。 5:资金管理:防止过多的本金损失,确保有足够的本金继续有很高的获胜机会交易单品种头寸少于20%,多品种投资组合对冲总头寸少于60 %。组合套期保值可防止系统风险。批量打开仓位,批量关闭仓位,有利于减轻仓位,但不增加仓位,减少定量数量并动态调整仓位。根据波动率管理仓位,其中较大的波动率较小的仓位,较小的波动率较大的仓位。批量开设头寸的目的是摊销成本,获得适中的价格并降低止损的可能性。分批清算是为了防止趋势的持续扩展。当利润急剧增加而偏差太大时,您可以减少头寸。如果主流趋势保持不变,则可以在反向边界进行大量多空交易后增加头寸。亏损量化是指根据您指定的最大亏损额(例如1百万个资金)计算仓位数量,每次最大允许亏损为2.50,000,当前糖的价格为5,000,并且止损1.5%是75点,一手是750元,25000/750 = 33手。

期货交易架构

头寸控制在33手之内,总头寸控制在20%之内。 6:风险控制:资本风险,交易环境风险,情绪风险资本风险:单项交易 2波动性强制止损,多次波动性止损,市场价值回撤6%强制性止损,价格回撤7%强制止盈。 交易环境风险包括硬件和软件设施的故障以及对交易规则的更改。对于许多交易成员而言,情绪风险是最困难的问题之一,例如随机性交易,报复交易,交易过分,无法充分实施计划以及导致工作和生活中各种矛盾的影响情绪化交易要控制情绪,需要耐心,自律,坚持和果断,并需要一个良好的环境。没有这种特征的人需要不断的训练和改变,或者使用团队合作和程序执行来避免情感风险。短期交易为状态而战,您需要非常专心交易,最害怕影响心理和导致情感的各种干扰交易。中长期受情感的影响要小得多,而胜利主要取决于逻辑和耐心。 期货 交易的三个元素:方向,时间和价格。只有确定了交易的方向,交易的时间和交易的价格,一个完整的交易才可以。逻辑结构清晰,逻辑清晰。首先,根据大周期定律确定几年以上的长期趋势方向。由于以年为单位的时间周期太长且无法操作,因此有必要将范围从季节法缩小到范围,并将时间单位从年改为季度,交易的范围仍然太大以至于实现风险控制。需要分形技术来减小交易的范围(从年,季度到一天),并且交易的空间减小到小于5%。可以操作。

从行驶角度来看,大,中,小三个行驶周期形成同向力期货配资,获胜的可能性大大提高。基于此,制定一个逻辑,驱动和边际的交易计划,然后实施并继续跟踪和调整交易计划。制定好的交易计划并不容易。它需要很多基础知识和常识,您需要熟悉品种的个性,需要了解产品的共性,这需要很多时间,您需要冷静下来并专注于思考和理解。这需要努力和持续的努力。 交易计划(示例)时间:2015年5月30日,继续遵循交易。品种名称代码:橡胶指数分析,交易映射到合同ru1509 交易。 1、确定大周期的方向:在6年下行周期的第五年,向下驱动,宏观经济萎靡,向下驱动。巨大的库存,向下推动。 2、确定季节性方向:5月至8月橡胶割胶高峰季节,供应增加,容易下降,季节性向下驱动。 3、确定安全和交易头寸的保证金:橡胶种植成本为12,500,废弃成本为10,000。目前,它已上升到超过15,000。远离成本,橡胶攻丝是有利可图的,并且对橡胶攻丝的意愿很强。现货套期保值压力增加。价格下降的可能性很高。高,因为橡胶割胶季节正处于旺季,产量正在增加,价格容易下降但难以上涨。此时,价格再次相对较高,并且此时的清空安全裕度较高。时空结构分析:去年9月以来一直是一系列震荡行情,日线是a9跨界分歧为正,中心线为空,第9波60分钟是a9顶部偏差为正,短期为空。

当前点差分析:点差正在扩大,期货比现货价格高14%,并且基差超过10%是异常的,回归的可能性很高,向下的周期向下驱动,并且[ 期货偏离现货太多,不可避免地返回现货,做空存在一定的安全余量。存货分析:存货仍然很大,消费呆滞,正在下降。 7月至9月是供应高峰期,容易下降。最好做空9月合约。4、计划开仓:开仓日期:2015年6月1日。开仓原因:每日线为a9跨界顶部差异最大,多头和空头交易大,中线概率长期跌幅很大,a9顶部正偏差的第九波60分钟被放大,短期跌落的可能性很高。 期货远高于现货价格,基础非常大,并且有卖空的安全边际。头寸开盘价:1509合约,在当天的上边缘附近,挂单15200,绿色柱线在60分钟指数发散后舒展,表明向下势头将增加,打开头寸14900,打开头寸14800。每个打开三分之一。资本分配:20%。由于在下降周期中供应高峰期,下降的可能性较高,并且资本分配适当增加。止损价格:橡胶的平均每日波动率为2-3%期货配资,中位数2.5%为止损参考。止损为15650,止损设置为400点。预期目标:前8个月出现反弹。预计下降周期会相对较长,至少3个月或更长时间,因为橡胶的3个月左右的周期比较明显。预计遗弃成本约为10,000,利润损失比为12:1。头寸动态监控:10日线和中轨是重要的趋势线。突破强制性获利向上并加速下降以形成极端头寸必须主动获利。观察时间和空间结构是否结束,macd是否偏离以及橡胶开采成本是否下降。当偏离30分钟或60分钟时,适当增大和减小位置以滚动交易。

交易是指15分钟内的极端位置。清算的原因和价格:2015年7月9日,偏差过大。 9月合约触及新低。当达到放弃的代价时,当前价差消失,释放了短期的向下动量,并且看涨期权拍卖结束了11,500个。简介:这次交易非常符合期货投资逻辑结构的6个规范,并且开仓的安全边际就足够了。 行情也就像流水一样,这7个波浪非常顺利地完成,清算干净整洁,不会拖水。期货交易架构,利润也很丰厚。一年两次交易就足够了。另外:每次缩短60分钟上边缘附近的柱线值或在30分钟上边缘附近的死叉是增加头寸的好时机,增加后总头寸控制在20%以内,并且增加后设定波动范围止损。在下跌并放量交易之后,短期底部差异使增加的位置平坦。如果您错过了每天开设职位的机会,则可以在分时期间等待次要进入机会。如果您由于判断错误而提前平仓,您还可以等待时间和空间结构完成并重新进入小幅逆转趋势。 。 行情运营特征,成本驱动的上升,库存驱动的下降,高收益周期遇到经济熊市,并且围绕成本区域的薄弱平台的整合预计将持续很长时间,直到出现新的驱动力打破平衡。操作策略:范围在宽范围内振荡,正负边界偏离高空和低空,且操作轻巧。第二个空头开放时间:由于之前的反弹已经持续了8个月,因此这次的下降应该相对较长,至少3个月或更长时间。目前,由于股市的负面传导,价格迅速下跌。时间只有1个月,显然还不够。反弹后,预计会再次放缓。

7月22日,当1509合约在60分钟内越过a9的边界时,我们在12580附近再次进入市场,并批量做空。 8月27日,它跌破了10,000美元的遗弃成本,并在60分钟内以负a5金叉关闭了头寸。第三次空头:2015年10月15日,库存持续增加,并在不久的将来达到新高。库存被向下推动,日线为a5的正数,并在60分钟内达到最大差异。短期和中期的下行概率很高。当指数越过边界时,每日在1605合约边线附近的12060附近分批做空。金融危机的最低点估计约为9,000。未来投资界之友吴彪

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