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事实:上海期货交易异常交易行为管理措施

第一章总则

第一篇文章是根据“上海期货交易 交易规则,规范期货交易行为,维护期货市场秩序,促进期货市场健康发展。 ”和“上海期货交易会员资格管理措施,上海期货交易风险控制管理措施,上海期货交易违规处理措施(以下简称“违规处理措施”)等法规,制定此方法。

第二条上海期货交易研究所(以下简称交易研究所)管理期货交易行为,如果发现交易行为异常,则可以启动该异常交易行为处理程序期货公司,对会员或客户采取相应的自律管理措施。

第3条期货公司会员应认真履行对客户交易行为的管理职责,及时发现,阻止和报告客户的交易异常行为,不得纵容,诱使,鼓励或支持客户异常交易。

第4条非期货公司会员和参加期货交易的客户应遵守交易的法律,法规,规则和业务规则,接受交易的自律管理,并有意识地调节交易行为。客户应就交易行为接受期货公司成员的法律合规管理。

第2章交易行为异常确定

第5条期货交易如果出现以下情况之一,则交易将其确定为异常交易行为:

([一)以自己为交易的对象,并进行多次自我购买和自我销售(自我交易);

([二)一组实际控制关系帐户中的一组客户反复进行交易彼此作为交易对手;

(三)一天之内的频繁声明和取消可能会影响期货交易的价格,或误导期货其他市场参与者进行期货交易行为(频繁的声明和提款);

(四)一天内有多次大量的声明和取消,这可能会影响期货交易的价格或误导期货其他市场参与者进行期货交易行为(大额取款单);

(五)一组实际控制帐户的合并头寸超出了交易的头寸限制;

([六)在交易日内某项上市产品或合约的未平仓头寸交易数量超过交易设置的未平仓头寸交易;

([七)使用程序化交易方法发布交易指令,这可能会影响交易系统的安全性或正常的交易订单行为;

(八)中国证券监督管理委员会的规定或交易确定的其他情况。

第6条具有实际控制关系的客户或一组帐户在组合计算后具有以下情况之一,即达到交易自交易,频繁取消订单期货交易,大量取消订单的例外交易行为处理标准:

(一)某天某合约的自交易数交易达到5次或更多;

([二)某天交易某项合同的取消次数为500或更多;

([三)单交易个单日的大量取消(单次取消300手或更多)已达到50次以上。

交易的期货,自交易,频繁取消订单和期权合约上的大量取消订单。

第七条将客户或一组实际控制帐户合并并计算后,某个列出的产品或合同上的未结头寸交易的数量超过交易中指定的未结头寸交易的数量,构成交易异常行为。

第8条一组实际控制关系的组合计算得出了超过交易中指定的头寸限制的非对冲头寸,以及在同一时期交易中已获批准的套利头寸之和构成异常交易行为。

交易的期货,期权合约上的实际控制关系帐户组合以及根据交易处理的仓位超出限制以达到标准的次数。

第9条:一组实际控制关系帐户中的一组客户构成异常的交易行为。

第10条,由于套期保值交易,即时全额交易,否则自动取消订单(FOK)和即时交易剩余订单自动取消订单(FAK)等导致的自我交易,频繁取消和大量取消。类行为并不构成异常交易行为。

由做市交易引起的频繁取消订单行为并不构成异常交易行为。

第11条在对客户或一组实际控制帐户进行合并和计算后,由于自交易,频繁取消订单,单个交易天有两个或更多期货合约或两个或更多期权合约,大如果取消订单符合处理交易中异常交易行为的标准,则应将相同的异常交易行为确定为异常交易行为。

如果一组实际控制关系帐户在一个交易日内拥有两个或更多期货合约期货软件未报不能撤销,或者由于合并持有头寸超过持有限制并达到[[ 交易,将发生异常交易行为确定。所有主题与期货合约相同的期权合约都是期权系列合约。

第3章交易异常行为处理

第12条如果客户有本措施第5条所列的交易异常行为之一,则交易可以采取以下措施:

([一)需要报告;

([二)已包含在交易的焦点列表中;

(三)通知成员;

(四)预约交谈;

(五)在时限内平仓;

(六)限制开仓;

([七)强制清算;

([八)根据交易的业务规则可以采取的其他措施。

已采取自律管理措施限制未结头寸的客户,交易将向市场发布公告。如果涉嫌违反法律法规,交易研究所应请求中国证券监督管理委员会进行调查。

第13条如果客户的自交易,频繁取消订单,大量取消订单行为符合交易的处理标准,则交易将执行以下程序:

(一)第一次达到客户的处理标准,交易将在同一天提示客户的期货公司成员的电话,要求其将提示交易传达给及时给客户,并命令客户进行教育,指导,劝阻和停止;

([二)如果同一位客户第二次符合处理标准,则交易将把该客户包括在优先级列表中,同时将该客户的异常交易行为通知成员;

(三)如果同一位客户第三次达到加工标准,则交易将采取自律管理措施,以在当天收市后限制向客户开放仓位。原则上,开设职位的期限不得少于1个月。

第14条如果客户的交易异常行为发生在两个或更多期货公司成员中,则分别选择自交易,频繁取消订单和大额订单取消行为的发生次数由交易最多的期货公司个成员拨打电话。

第15条参与交易的非期货公司成员具有符合交易,交易处理标准的自交易,频繁取消订单和大量取消订单将采取以下措施:

(如果一)首次满足处理标准,则交易将向非期货公司成员提供电话提醒;

([二)第二次达到处理标准,交易与非期货公司成员的高级管理人员会面;

(三)第三次达到加工标准,交易对非期货公司成员采取自律管理措施来限制开设职位,原则上限制开设职位的期限不少于3个月。

第16条如果一组实际控制帐户具有自交易,频繁取消订单,大订单取消行为,并且符合交易异常交易行为处理标准,则交易将此方法参考第13条至15对小组的实际控制关系帐户应采取自律管理措施。

第17条如果一组实际控制关系帐户的合并头寸超过了头寸限制,交易会给客户所在的期货公司成员和期货电话提醒] 公司成员应立即发送交易提示传达给客户,并对客户进行教育,指导,劝阻和停止。如果组合位置超过位置限制并出现在不同的期货公司成员中,则位置分布为交易的期货公司成员将发出电话提醒。

第18条如果一组实际控制帐户的合并头寸超过头寸限制,则在交易日当天收市后会通知客户期货公司的交易成员客户所在的位置,要求客户自行关闭头寸。

如果客户未能在下一个交易日的第一个季度交易内自行关闭头寸,则该头寸将被交易强制关闭。 交易根据非对冲头寸合并计算原则,从大到小选择客户的头寸,并强制清算,直到该组的实际控制关系组合头寸满足头寸限制系统的要求为止交易。

对于交易执行的强制清算,在市场收盘后,对于具有实际控制关系的帐户组,应采取自我限制措施来限制持仓。原则上,开设职位的期限不得少于1个月。

第19条:如果一组实际控制关系帐户的合并头寸超过头寸限制,则交易除了按照第17条和第18条进行处理外,还将采取以下自律管理措施:

(一)是交易首次满足交易处理的标准,交易将实际控制帐户组放入关键问题列表中,并通知成员;

(二)第二次达到交易处理的标准,交易将采取自律管理措施来限制具有实际控制权的帐户组在下一个交易天开立头寸关系,并限制未平仓头寸原则上,时间不应少于10 交易天;

(三)第三次达到交易处理的标准,交易将采取自我调节措施来限制第二天交易实际控制该关系的帐户组的未结头寸,并限制未平仓头寸原则上,时间不得少于6个月。

第20条,如果具有非期货公司实际控制关系的一组帐户的合并头寸超过头寸限制,则应参考本办法的第17至19条进行处理。

第21条,具有实际控制关系的一组帐户的合并头寸在同一天的结算时超过了合同的头寸限制,但其在合同中的头寸不超过[ 交易日的结算日,则可以免除本办法第19条的自律管理措施。

如果在同一天股指期货,由于市场原因,一组具有实际控制关系的帐户的合并头寸超过某个合同的头寸限制,则由于市场原因,该头寸将在第二天交易天关闭,合并头寸在结算期间继续超过头寸限制,则本《办法》第19条中的下一个交易也可免于自律管理措施。

如果本办法第十九条免除前两款的自律管理措施,则合并头寸超过头寸限额的,超过头寸限额的部分仍应当按照本办法的有关规定执行。本办法第十八条。

第22条在对客户或一组实际控制帐户进行合并和计算后,某特定上市产品或合约在交易天的未平仓头寸交易数量超过了交易中指定的未平仓头寸数量交易 交易金额交易将采取自律管理措施,以限制第二天开设头寸。原则上,开设职位的时限不得少于3 交易天。

第23条交易符合处理标准的交易异常行为应以数据消息的形式通知,例如电话,电子邮件和会员服务系统信息。

第24条交易的异常行为导致市场风险显着增加时,交易可以采取以下措施:

([一)调整交易手续费;

([二)收取特定客户,部分或全部成员的报关费,取消费和其他费用;

([三)以相同或不同的比例单边或双边增加某些或所有成员的交易余量;

([四)对于不同的上市产品,合同,特定客户,部分或全部成员,请设置一天内的未结头寸数量交易;

([五)可根据证券监督管理委员会的规定和交易的业务规则采取的其他措施。

第四章监督职责

第25条期货公司会员应密切注意客户的交易行为,防止客户在交易中发生的异常交易行为,并引导客户参与合理而合规的活动方式期货交易。

期货公司成员发现在期货交易的过程中,客户具有本办法第5条所列的交易异常行为之一,他们应提醒,劝阻并阻止他们,并立即报告给交易书面报告。

第26 交易条,对有交易行为异常的顾客采取自律管理措施,期货公司会员应及时通知顾客,保留相关证据,并采取有效措施规范顾客交易行为。

如果客户犯有本措施第5条所列的交易异常行为之一,则交易会视情况的严重性而对期货进行电话提醒,访谈,书面或现场调查] 公司成员,发布警告信和意见书之类的自律管理措施。

有下列情况之一的第27条期货公司成员,交易责令他们改正,并采取了自律管理措施,例如电话提示,访谈和对话,警告信和意见字母:

([一)未能及时准确地向客户提供交易采取的相关自律管理措施;

([二)未采取有效措施阻止客户的异常交易行为;

([三)纵容,诱使,鼓励和支持客户提出例外交易;

(四)未按照交易的要求进行尽职调查,以协助调查可疑的违反法律和法规的行为,或故意拖延,隐瞒和遗漏的行为。

第28条由于期货公司个成员未履行其义务,因此期货软件未报不能撤销,如果交易向同一个期货公司个成员发出了两个警告信,则第三次将k9] 公司个成员发布意见书。

其他违规行为应按照《处理违规行为办法》处理。

第5章补充规定

第二十九条除本办法另有规定外,非期货公司会员应参照客户的有关规定。

第30 交易条负责解释此方法。

第31条《本办法》将于2019年1月21日生效。

END

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