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交易系统开发(四)-交易计数器系统

交易系统开发(四)-交易计数器系统一、交易计数器简介

根据国内法规要求,客户无法直接连接到交易系统,必须通过经纪人公司柜台系统,经纪人公司柜台系统调用交易 API进行订购

交易计数器连接到交易的订单系统。通过经纪公司 交易柜台向交易发送交易指令,然后经纪公司 交易柜台会将交易的委托收益和交易收益反馈给投资者。

二、经纪人柜台1、经纪人柜台

根据国内法规要求,客户不能直接连接到交易系统,而必须通过证券公司(经纪人)系统,即柜台系统。证券公司将有多个柜台系统金仕达期货柜台软件,从功能上分为集中交易柜台和快速交易柜台。

国内经纪交易柜台销售商主要包括恒生,金正,华瑞,Apex,Rootnet,金士达,博瑞等。柜台系统功能模块根据付款金额或需要开发并提供给投资者的证券公司而有所不同。普通交易柜台是集中式交易柜台,主要提供给一般投资者;对于程序化交易客户(例如机构客户),经纪人公司还提供快速交易柜台。

主流经纪系统(金证券,恒生和金时达)大致分为三个部分:报价系统,接口数据库和柜台系统。程序化交易接口通常是由代理系统提供的代理私有接口API和代理接口API两种。

经纪人的私有接口API是提供给第三方财务软件公司的,第三方软件公司可以通过经纪人的私有接口API行情软件或交易开发软件,供个人投资者使用,例如通达信,同花顺等。

经纪人接口API意味着经纪人公司封装其接口并将其直接提供给个人程序投资者。

要约接口API通常不适用于个人用户,只能由经纪系统提供商及其第三方合作伙伴共同开发。

2、集中式交易计数器

集中式交易柜台是经纪公司的核心系统,用于连接上海证券交易所和深圳证券交易所交易的股票,属于现场市场。

普通交易从佣金开始,佣金将首先从投资者所在地到证券公司总部,然后从证券公司总部到中央交易柜台,然后从中央交易柜台到交易检查是否符合要求,如果判断为符合要求,则将从交易发送来的信息返回到集中式交易柜台经纪总部,然后下达订单。假设投资者在深圳,无论审查时间如何,他都必须从深圳到经纪总部,然后将实物时间转到交易。

交易集中式柜台旨在满足经纪公司的经纪业务,其主要业务功能如下:

([1)帐户业务。帐户开户,帐户取消,业务授权管理,与交易相关的适用性管理,客户的合规性报告等。

([2)财务业务。支持客户保证金的三方存放系统。

([3)证券交易业务。处理投资者提交的各种交易指令,根据交易规则处理资金和证券,并履行交易对接的订单和交易指令。

(4)信贷交易业务。2010年,中国证券监督管理委员会启动了试点保证金交易业务。投资者可以通过从证券公司融资购买股票或通过股票交易出售股票,从而实现杠杆交易。 ]。系统需要根据信贷交易的业务规则处理各种交易指令。

(5)基金代理业务。投资者可以通过证券账户购买开放式基金产品,系统处理投资者的产品购买和赎回指令,并实现与相应基金公司的指令交互以及基金和股票的结算

(6)清算业务。负责与交易进行数据交互和业务验证以及注册和结算公司,并完成交易中客户资金和产品份额的清算和结算。

([7)查询业务。各种业务数据,例如交易流程,对帐单,交货单等,可以满足客户需求。

(8)财富管理产品的销售。为了扩大客户投资产品的范围,经纪人提供了各种财富管理产品的销售。

(9)现金余额财务管理业务。客户投资帐户上的现金余额可以自动作为货币基金认购,以增加客户的资本收入。

(10)其他管理功能。系统参数设置,客户帐户安全性,外围系统访问,交易异常监视等。

3、快速交易计数器

快速交易计数器主要是针对编程交易客户的快速交易通道,通常仅提供基本交易功能,并努力实现低时延和低延迟速度性能,因此成为主流快速交易计数器库存点交易和信用点交易是分开的,因此界面开发需要分开进行。不同经纪人的快速交易计数器支持的交易功能是不同的,但是委托声明期货,委托收据,交易收据和取消订单声明是基本功能。同时,中小板,深圳创业板,可转换债券和反向回购需要支持的上海主板,上海科技创新委员会,深圳主板,深圳基本业务类型。

快速交易柜台在收到客户委托的声明时将进行风险控制合规性检查。一旦风险控制通过,他们就可以通过连接到交易的专用线路直接传输信息,无论是审查时间还是传输时间都大大缩短了。

主要的国内快递交易柜台系统包括Huarui ATP快递交易柜台,恒生UFT快递交易柜台,恒生UST快递交易柜台,Apex HTS快递交易柜台,金镇FGS快递交易柜台,宽瑞OES Express 交易柜台,华宝证券自主开发的LTS 交易柜台和中泰证券自主开发的XTP 交易柜台。

4、OTC计数器

场外交易柜台交易用于发行场外产品并开展个性化业务,属于场外市场。

场外交易市场也称为OTC(场外交易)市场,场外交易市场或店面市场,这是与交易市场相反的概念]。柜台交易市场主要采用一对一的谈判交易或报价与做市交易,可以交易多样化和个性化的产品。

OTC柜台交易系统基于权威的第三方行情作为报价基础,为交易商家和投资者提供高效,安全和稳定的系统服务,完善的后台管理功能模块以及多种功能。级别的专业防护,确保系统的安全性,确保价格机制的稳定性和准确性,完善智能风险控制系统,确保交易安全。

柜台交易业务是指证券公司和特定的交易交易对手交易在集中交易场所之外或供投资者在集中交易场所以外进行交易服务行为。

清楚地确定证券公司柜台交易市场位于私募股权市场中,并且是证券公司和交易私募产品的发行,转让的平台。场外交易交易在市场建设的初期,它将与资产管理业务的创新合作,重点是证券公司财富管理产品的销售和转让以及金融产品的代理销售。

柜台交易客户主要是机构客户。每个证券公司都制定了相应的柜台交易适用性管理系统,并针对不同的产品制定了不同的投资者准入标准,并建立了客户分类,并建立了产品风险评级系统,以实现具有不同风险偏好的客户之间的匹配。具有不同风险级别的产品。

5、智能路由

智能路由器是一种使用复杂算法将大订单拆分为小订单并发送到不同交易办公室的技术。

下订单时,智能订单路由(SOR)技术可以通过交易算法拆分大量订单,然后指向暗池(Dark Pool),然后指向交易,提供最适合交易个订单执行机会。

由于存在不同经纪人的智能路由策略,通常将机构投资者的大笔订单发送给多家交易公司。但是,发送到每个交易所需的时间不同。轻微的延迟为HFT提供了技术手段来检测其他市场参与者的意图交易。

三、期货计数器1、 期货计数器介绍

根据国内法规要求,客户不能直接连接到交易系统,而必须通过期货 公司(经纪人)系统,即柜台系统。 期货 公司将有多个计数器系统,功能上分为主席系统和辅助系统。

2、主席桌

主席柜台功能全面,支持存取款,下班后结算等,并且要求高吞吐量和高可靠性。通常,客户使用主席系统交易。

CTP(综合交易平台,集成交易平台)是由上一时期的公司技术开发的主席系统。

3、第二个座位计数器

辅助系统通常仅用于下达和取消订单。重点是低延迟渗透时间,并且通常面向具有高延迟要求的程序化交易客户。第二个柜台的资金转帐和结算功能由主席柜台执行。

期货 公司的非常快的交易系统是第二个交易计数器。计数器内部的峰值穿透时间为数百纳秒,特别适合对延迟要求严格的交易团队。

4、API

在中国,任何柜台系统都必须调用交易的API来下订单。

期货计数器系统通常提供API股指期货,供程序化客户访问计数器。同时,计数器系统需要调用交易的API来将用户的交易订单传输到交易。

股指期货实现编程交易的最简单方法是CTP。 CTP提供了完全开放的API接口,因此个人和第三方软件公司都可以基于其API接口开发程序化交易系统,但是交易席位仍需要通过期货 Broker 公司。只要投资者选择基于CTP的交易系统期货 公司并使用CTP的完全开放的API接口,他们就可以开发自己的程序化交易系统。如果投资者的想法交易具有很高的频率交易,并且对速度有很高的要求,则必须选择具有出色的CTP 交易系统运行和维护能力的期货经纪人公司,最好提供服务器托管服务

5、 交易前端处理器

期货 交易计数器需要通过交易的前端系统连接到交易的主机。前系统是计数器和交易的匹配系统之间的通信中继。

交易的前端服务器不仅充当中间网桥,而且还通过通信IP地址控制连接的终端,减轻交易主机的网络负担,并执行交易的一部分]命令正确性检测处理。同时,它还可以用作防火墙,以防止交易主机受到外界的攻击,并确保交易主机的安全运行。

为了减轻交易系统压力并提高期货 公司 交易的速度,交易将设置多台交易前端计算机以平衡前端的系统负载计算机期货 公司可以根据交易发布的FEP IP首选配置规则进行配置。

6、速度交易计数器

在中国期货市场中,任何交易系统都必须调用交易 API(应用程序编程接口)下订单。家用交易仅提供API的软件版本,而软件API仅可由CPU调用。

极速交易计数器具有带独立服务器的客户交易系统,并使用独立交易通道。优点是调试速度快,声明指令的交付速度快和交易退货的速度快。

在集中式交易系统中,客户通过在线客户端软件下订单,首先集中到在线交易服务器,然后从在线服务器到经纪交易系统服务器,以及然后收到交易下订单后,转到交易站;速度交易通道。下订单后,它将切换到快速交易通道以连接交易站的系统。

四、Apex HTS计数器1、 HTS简介

HTS(超级交易系统,超速交易系统)是顶点公司的一项特殊突破,在交易功能方面进行了全面升级,它基于具有独立智能功能的新一代内存数据库HyperDB产权期货,采用新的体系结构和通信新一代用于服务和业务流程的快速交易快速计数器系统。

交易系统开发(四)——交易柜台系统

HTS快速交易计数器系统的性能可以满足未来3到5年的发展需求,其中纯调试单次处理的耗时速度提高了近5倍;佣金延迟减少了90%+,整个过程时间缩短了3 4;快速下单,触发轮换和整体处理速度显着改善了编程,量化,算法,高频交易和跨市场套利的经验。

与QTS快速交易计数器系统相比,它具有一个数量级的改进。基于普通x86刀片服务器的完整链接,处理时间达到了微秒级,可提供全面服务,快速实战,并且易于操作和维护!

2、 HTS体系结构

HTS快速交易系统由三个模块组成:配置数据库,配置管理和目录服务以及交易节点。在系统设计中,交易节点允许分布式和独立部署,并且每个交易节点都可以自由指定服务客户的范围,其逻辑结构如下:

交易系统开发(四)——交易柜台系统

配置数据库是一个快速的交易系统,用于存储基本系统操作参数,运维平台用户和权限管理,客户交易节点管理以及其他基本参数管理,查询和其他服务。

配置管理服务,主要提供快速的交易系统配置参数管理,维护,查询等功能服务。

3、 交易节点架构

交易节点的具体逻辑结构如下图所示

交易系统开发(四)——交易柜台系统

交易节点主要由内存数据库,快速的交易应用程序服务和交易节点报告和退货服务组成,为固定客户群提供证券交易服务。

4、功能

快速交易计数器系统采用面向服务的体系结构(SOA),具有以下特征:

([1)采用模块化堆叠技术,采用独立部署模式,与原始业务系统实现“松耦合”;

(2)实现清晰的层次结构和清晰的界面定义;

(3)具有良好的稳定性,高可靠性,兼容性,可伸缩性和先进性。

在安全设计方面,快速交易系统涉及核心机密数据,系统的机密性和安全性是系统性能的重要指标之一。

在灾难恢复设计方面,内存数据库日志的快速交易主从备份模式是通过部署内存数据库数据备份服务来监视内存数据库日志的生成和保存操作。在快速的交易主系统中进行处理,并通过TCP将内存数据库日志实时同步到备份服务器,以实现内存数据库日志的实时备份。

5、功能

快速交易系统的核心逻辑是在快速交易系统启动后倒入相应的客户数据,包括客户的帐户信息和可用余额信息;然后从集中式交易系统冻结客户的可用资金,然后在快速交易系统中解冻;最后,进行白天交易处理,其核心功能包括:

A。客户实时资金查询,实时库存查询;

B。接受委托的订单;

C。委托声明;

D。委托声明的确认;

E。委托实时交易处理;

F,当日客户资金存取款管理;

G金仕达期货柜台软件,当日客户份额调整管理。

6、招商证券HTS Express 交易柜台

在发展对冲基金服务的过程中,招商证券使用快速交易平台来满足程序化交易和算法交易等高端客户的需求。 Vertex 公司成为招商证券Express 交易系统的供应商,HTS成为招商证券的承包商,以构建包括个人股票期权,股票交易,资金交易在内的各种快速交易系统],债券交易等

单个股票期权快速交易节点包括三个模块:配置数据库,配置管理和目录服务以及交易节点。在系统设计中,交易节点允许分布式和独立部署,并且每个交易节点都可以自由指定要服务的客户范围。

交易系统开发(四)——交易柜台系统

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