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解读:如何正确理解股指期货“单边市场”

■股指期货基本知识专栏

63、强制减负系统的说明(1)

([1)正确理解“单边市场”

《中国金融期货 交易风险控制管理办法》规定,“单边市场”是指某项合同完成前5分钟内仅具有暂停价的买入(卖出)声明。以暂停交易的价格出售(买入)声明,或者在发布销售(购买)声明后立即执行交易但未开通交易暂停价格的情况。为了正确理解单边市场,需要注意两点:第一,关注“市场收盘前5分钟以内”的时间段。第二,暂停交易的价格无法公开。

(2)是否实施强制减轻取决于具体情况

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《中国金融规定》第62条规定期货开户,期货 交易在同一方向上具有连续的价格限制,单边非连续报价或市场风险已大大增加是的期货公司,在交易的董事会执行委员会审核批准后,交易可以采取风险控制措施,例如调整价格上限,提高交易保证金标准以及强制将头寸减少到解决市场风险。

《中国金融期货 交易风险控制管理措施》第10条规定股指期货理解,期货合约在连续两个交易天(第一个交易单边市场]日称为D1 交易日股指期货理解,第二个单边城市的交易日称为D2 交易日,交易之前的D1 交易日称为D0 交易日)期货公司,D2 [如果k4]是最后交易天,合同将直接结算;如果D2 交易不是最近的交易天,则交易有权根据市场情况采取以下一项或多项风险控制措施:提高交易保证金标准,限制开设头寸,限制资金提取,在一定期限内平仓,强制平仓,暂停交易,调整价格限制范围,减少仓位或其他风险控制措施。

从上述规定可以看出,在同一方向上连续不断的单边市场只是开始强制性减仓的必要条件,而不是充分条件。对于同一方向上连续的单边市场,交易不一定会启动强制性减仓,但根据特定情况,它可能会在市场上发起强制性减仓措施,其他风险管理措施以及若干风险控制措施。同时。投资者需要注意这一点。

(由CICC提供)

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