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终极:美国三个股指期货触发了保险丝,今晚可以触发多少保险丝?

很长时间以来期货交易,美国的三大股指期货井喷事件…

MSCI的“暴跌11%”的预测可能会完美实现。由于这种流行病继续向海外蔓延,原油和石油价格暴跌的不利影响加剧了投资者对市场的恐慌。美国三大股指期货接连遭受严重损失。

3月9日下午,美国三大股票股指期货大幅下跌近5%,触发了断路器机制。其中,道指期货下跌超过1200点,标准普尔500指数期货盘中下跌超过5%。

由于美国股市期货下跌超过合约的5%,无法交易,并且亚太和欧洲市场大幅下跌,市场担心美国股市将继续下跌今晚开幕之后。

如果美国股市下跌7%,则将触发美国股市的第一级熔断机制,市场将暂停交易15分钟;如果价格反弹然后再次下降到13%,将触发二级融合机制,交易将再次暂停15分钟;之后,如果跌幅达到20%,则交易将在当天停止。

美股和美股期货的融合机制是什么?

断路器机制起源于美国,其引入的原因是著名的“黑色星期一”。

1987年10月19日,道琼斯指数下跌508.32点,或22.6%。三个月后,融合机制于1988年2月引入,并于10月首次实施。

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所谓的融合机制水平是指由于极端下跌而导致交易停止或关闭市场交易的阈值。这些水平是根据前一天标准普尔500指数的收盘价确定的。

简单地说美国三大股指期货熔断规则,当股票市场跌至一定水平时,市场会在一段时间内自动停止交易,这可能是几分钟或一整天交易。这样做的主要目的是防止恐慌进一步蔓延期货,并给市场带来更大的影响。

截至目前,美国断路器机制在美国交易期间和非美国交易期间均处于运行状态,并且某些股票也装有断路器。

除了非美国交易期间的股指期货具有上升的熔断器外,美国交易仅具有下降的熔断器机制。

在非美国交易期间,如果股指期货的价格上涨或下跌5%,则将触发断路器。

触发断路器后,期货合约的涨跌幅超过5%的合约将无法交易。

此外,如果主期货合约是在上午8:23提供的极限价格买入或极限价格交易,并且仍然是在上午8:25出售的极限价格买入或极限价格卖出,则交易将被暂停直到上午8:30。在暂停期间,交易会将指示性开盘价下限降低至7%。

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由于市场持续高度波动,因此当今晚周一开市时,我们需要注意以下保险丝机制水平。

定影水平和今晚对应的定影点

主要市场保险丝

当标准普尔500指数从前交易天的收盘价下跌7%时,它将触发主要市场断路器,交易将暂停15分钟。

例如,今晚(第一)周,标准普尔500指数触发主要市场融合点的时间为2764.30点,比上周五的2972.37收盘价低208点。

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如果主要市场引信在东部时间下午3:25之后触发,则不会停止整个市场交易。

二级市场保险丝

二级市场的融合门槛为13%。如果标准普尔500指数下跌太多,也将导致15分钟止损交易。

要在周一触发二级市场引信,该指数必须下跌386点,至2585.96点。如果下降发生在东部时间下午3:25或之后,则交易不会被中断。

第三市场融合

标普500必须下跌20%才能触发三级市场断路器。如果在交易天的任何时间发生这种情况,请在一天的剩余时间内针对整个市场停止交易。

如果要实现三级市场融合,标准普尔500指数需要下跌594点,至2377.90点。

什么是股票保险丝

除大盘股指数的断路器机制外,美国股票还对标普500指数成分股,罗素1000指数成分股和ETP(交易所交易产品)股票实施了交易断路器机制。飞行员名单。

相关规定如下:

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1.如果股价在5分钟内上涨或下跌10%;

2.除上述1项外,如果股价在5分钟内波动率达到30%,则其他股价超过1美元的股票;

3.如果波动率在5分钟内达到50%,则上述1只股票和其他价格低于1美元的股票除外。

关于股价是否高于$ 1,它基于前一天的收盘价。

如果股票触发了价格限制,则时间为:

(1)东部时间9:45-15:35(含),单个股票将被暂停交易5分钟。

([2)美国东部标准时间15:35之后,交易将不会被暂停。

注意:此外,如果交易天为半天交易,则时间截止点为美国东部标准时间12:35。

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美国股票历史上发生了多少次断路器?

实际上,自1987年引入美国普通保险丝机制以来,至今只有一种和一种保险丝。

1987年“黑色星期一”三个月之后,即1988年2月,断路器机构正式推出,并于10月首次实施。在推出之初,触发美国断路器的依据是市场下跌的点数而不是百分比。 1997年1月,美国对定影机制进行了调整,使定影触发阈值在原来的基础上提高了100点。

1997年10月27日,道琼斯工业指数暴跌7.18%,收于716 1. 15点,这是自1915年以来的最大跌幅。这也是断路器在其触动后首次触发1988年推出。道琼斯工业指数大幅反弹337.17点,或4.71%,收于7498.32点。

针对两天市场交易,美国证券交易委员会要求市场监督部进行回顾性研究,并找到以下问题的答案:“断路器如何影响股票趋势价格”。这次触发了保险丝机制,让调节器看到需要调整,

1998年4月15日,实施了调整后的断路器机构。该修订主要从两个方面进行:提高阈值标准美国三大股指期货熔断规则,确定10%,20%和30%的三级融合阈值;下降的参考水平不是由前交易天决定的,而是由纽约交易季度决定的。开始时,触发基准是根据前一个月的每日收盘平均值确定的。

2012年5月31日,纽约证券交易所修订了指数融合机制。修改主要包括以下几个方面:首先,取代道琼斯工业指数,并将标准普尔500指数设定为保险丝基准指数。第二,修改保险丝阈值有7%,13%和20%三个级别。新的融合机制将于2013年2月4日开始实施。

编辑/爱德华(Jeffy)

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