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案例研究:期货模拟交易实验报告.doc

经济与管理学院“ 期货和期权投资”课程实验报告专业课:经济学1502名称:等级:实验日期:2018年4月至6月教师签名:期货模拟交易实验报告一、实验名称期货模拟交易 二、实验时间2018年4月至2018年6月三、实验内容使用盈顺云交易模拟系统打开头寸,期货对于平仓等操作,选择期货通过设置行情进行实时关注,您认为具有潜力和兴趣的]。同时,期货 交易每次都可以根据自己对市场行情的理解和预测,即对期货的特定交易操作,选择“做空”和“做多”。在模拟操作中,根据所选期货的历史信息做出战略投资选择非常重要。在期货市场中,尽管可以“以小做大”和“徒手交易”,但每个模拟操作的买卖方向直接决定了获利状况。因此,有必要把握市场行情,谨慎选择经营方向。我国的期货市场主要包括上海,郑州和大连期货 交易市场。主要业务期货产品分为三类:工业产品,农产品和贵金属。在确定每个头寸操作时,不仅需要根据对国际和国内期货市场的分析合理地选择头寸期货商品,而且还需要通过某些期货的相关性来构建合理的投资组合。市场变化。预防可能的市场风险并控制内部运营风险。四、实验的目的是通过实践了解期货的产生,全面分析宏观和微观因素对期货市场的影响;实际了解期货的价格趋势,了解其价格和数量之间的趋势,并学会尝试进一步判断其未来趋势;熟悉期货操作的基本分析方法期货交易,灵活运用基础分析和技术分析;模拟投资,熟悉交易的过程,提高将理论与实践相结合的能力,并使用在课堂上的“具体应用”中学习的投机策略;学会选择合理且合适的期货品种进行操作。

五、实验过程从2014年4月到2014年6月进行了两个月。期货模拟交易。初始保证金账户有1000万元可操作资金,共关闭15个头寸。上次交易,利润为624278元。 ·主要操作分析·1、Sugar 1809:在5月24日以5459的交易价买入40手;于6月15日收盘,交易价格为5234(利润90000)图1糖1809 K线图(一))买卖糖的动机是我的交易策略中第一个商品期货的操作这是我操作的期货 交易的第一个操作,当观察k线图时,我发现这种变化最近很明显,其形式为大跌,成交量大,短期K线趋势明显,主要指标有:(1)移动平均线。图中MA5 5460.80穿过MA10 5510、MA20 5621.35虽然没有通过MA40 5828.23,但更重要的是:MA40 5828.23通过MA60 6068,.40有三个死亡十字架。更明显的死亡十字架也显然意味着最近的价格是平均而言,下降趋势明显。(2)Elliott Wave Theory。很明显,在图中可以观察到完整的144个市场周期。 s 7155,我在2018年6月14日的交割价格是5234。有趣的是,在相同市场价格的牛市中,时间是2015年8月21日,这意味着一个完整的市场周期已经结束。熊市,总共三年。

([二)交易策略:卖空40手,平均仓位价格为5234、股指期货,价值2093600、保证金314040糖(SR809),最终浮动利润28.66% ,利润90000.2、上海铜业(CU1807):5月24日买入13手,开盘价51410; 6月14日收盘,交易价53580(利润141050)(一)和卖出动机:(1)移动平均线。将图中的两个点连接成一条直线,很明显,此时市场处于牛市中,因此,只要整个市场都在此时进行投资趋势处于上升阶段,那么即使您亏损(假设您是多头),这也是短期亏损,但是长期利润。在图中,市场在总体趋势下开始回暖, MA5依次通过MA10、MA20、MA40、MA60,而MA10依次通过MA20、MA40、MA60,此时有7个黄金路口。购买的信号点。他的信号点已被多方交易的量确认,并且没有出现。数量和价格的差异表明市场目前处于上升阶段,看到更多是有利的。根据该图,很明显,此时的市场趋势是第三个完整144市场周期的一部分。期货交易报告,并处于牛市阶段。 (上下图一一对应)(二)交易策略:买入13手,平均开盘价51410、值3482700、保证金522405、资金比率4.92% ,浮动利润率27.0%,CU1807的持仓价为5350。

期货交易报告

豆粕M1807:5月24日短缺10手,开盘价2941;于6月14日收盘,交易价格2823(利润12000)(一)交易动机的技术分析:(1)移动平均线。(1)移动平均线:显然,在图中蓝色顶点价格之后是3388元,MA5依次穿过MA10、MA30、MA40; MA10穿过MA30、MA40,因此,我个人希望MA5和MA10会通过或接近MA60期货交易报告,所以死亡十字架会聚集(2)Elliott波动理论。[3)安排形态分析。(2)交易策略:空10手,平均开盘价2,841元,价值280400、保证金42354、资本比率0.4%,交易浮动利润为91200元,浮动利率为豆粕合约的32.35%。3、豆油:5月24日空仓20手,开盘价5850; 6月14日收盘,交易价格5654(利润38000)(一)交易动机技术分析:(1)移动平均线。首先,图中的MA60曲线处于下降趋势,表明市场的整体价格趋势正在下降。其次,MA5依次穿过MA10、MA20、MA40,死亡交叉,并且明显偏离MA60,这表明市场目前处于快速下跌的趋势,过去的价格不足以支持最近卖方的压迫。在最强卖方力量的底部,市场有短期回调,买卖双方均等。 MA5和MA10彼此紧密连接。

但最重要的是:MA20仍然向下穿透MA40,形成死亡十字。最后,尽管MA40向上穿越MA60,但这只是短暂的小幅上升,2018年5月出现了明显的死亡十字。这表明,短期内,市场上涨的支撑受到阻力的紧压,而此时市场不太可能回升。 (2)Elliott波动理论。从Elliott波动理论来看,很明显,这一次是处于下降趋势中还是处于校正趋势中。总之,市场在短期内下跌,因此是看跌的。 ([K68]数量和价格分析。从图中可以清楚地看到,牛市和熊市相互交替,并且此时处于第三趋势的开始。根据先前的发展规律(期货,(3) 交易策略:复杂的市场中存在很多矛盾,但我还是凭直觉选择做空。做空20手,平均开盘价5850元,价值1132000、保证金资金比率为169620、1.60%,浮动收益为38,000元,浮动利润率为22.40%的豆油合约。5、沪深300(IF1806): 5月24日空头10手,开盘价3746.2; 6月14日收盘价为3734(亏损9000)(一)买入和卖出的技术分析)动机:(1)移动平均线,基本模式分析(2)艾略特波浪长期趋势)分析:图片中的市场趋势显然是下降趋势或即将进入市场调整阶段。因此,多头的力量不会很强。此时,空头仍占据着主导的市场优势。

因此,如果此时市场继续下跌,那么做空将有利可图;如果市场处于调整市场中期货交易,则不会损失太多,因为经过长时间的博弈,调整市场中的多空双方已经达到了彼此的极限。急剧上升或下降,因此我仍然选择看跌。4、 CSI 300(IF1807):5月24日,做空20手,开盘价3746.20; 6月14日收盘,交易价3734(亏损84000)(一)销售动机:(1)移动平均线,基本模式分析:目前,交易策略应该看涨,而我没有对市场进行良好的分析就选择了看跌,所以我亏了钱(2)Eli Special wave theory:这是市场受到巨大的外部冲击,因此需要消除Elliott波动,图中显然市场目前处于牛市中,并且有可能继续上涨和调整未来市场。非常大(2)交易策略:更改原始的做空,关闭或做多。5、原油(SC1809):5月24日多头24手,开盘价473.20 ; 6月14日收盘,交易价格468.60(亏损165600)(一)买卖动机的技术分析:(1)移动平均线,基本模式分析:可以非常明显地判断当前市场正在下跌,应该采取看跌操作。因此,我在5月24日的看涨操作中犯了一个错误,损失达到16.56万元。 (2)Elliott的长期趋势:图中的观察出现在市场上。趋势是熊市,应采取看跌行动。

6、原油1901(SC190 1):5月24日做多16手,开盘价466.7; 6月14日收盘,交易价46 4.20(亏损38400),浮动利润率-3.45%,价值7428800,保证金1114080,资本占10.55%(一)买卖动机的技术分析:(1)移动平均,基本模式分析:目前,交易策略应该是看涨的,我选择了看跌而没有对市场进行良好的分析,所以我亏了(3) Elliott的长期分析。六、实验经验1、必须在操作前进行做好准备:技术分析必须与从大趋势分析到短期或长期的各种指标进行综合分析相结合,并通过较小的指标来确定买入或卖出的点。2、敢于增加投资,大胆谨慎。 期货市场风险和收益并存,但是如果您因为害怕亏损而仍然不敢迈出大步,您将永远无法实现在获得高额回报之前,那些勇敢的人们将永远留有机会。尤其是在模拟阶段,您应该以正常的心态看待它,大胆并保持认真严谨的态度。3、请耐心等待,坚持自己的分析,并记住保持时间太短,并且赚到的钱不如支付押金和手续费。投资期货确实存在高风险和高回报,但您必须始终保持冷静。当您获利时不要感到不知所措,当您亏损时也不要失去信心。4、选择交易量大且注重细节的品种。5、奠定良好的理论基础。

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