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解决方案:期货模拟交易实验报告

课程名称:“金融工程” 期货模拟交易实验报告大学:经济与管理学院教学时间:2013-2014学年下半年(64学时)专业和班级:姓名(学生人数):教师:提交日期:2014 期货模拟交易实验报告一、实验名称期货模拟交易 二、实验时间2014三、实验内容使用乾隆金融教学系统进行期货品种对于开仓和平仓等操作,通过将行情设置为实时关注来选择您感兴趣的期货。 期货 交易每次同时可以根据自己对市场行情的理解和预测,即期货上的特定交易操作,选择“做空”和“做多”。在模拟操作中,根据所选期货的历史信息做出战略投资选择非常重要。在期货市场中,虽然可以“大打小”和“徒手买卖”,但每个模拟操作的买卖方向直接决定了利润状况。因此,有必要把握市场行情,谨慎选择经营方向。我国的期货市场主要包括上海,郑州和大连期货 交易市场。主要经营的期货产品分为三类:工业产品,农产品和贵金属。在决定每个头寸操作时,不仅应在分析国际和国内期货市场的基础上合理选择头寸期货商品,而且还应通过某些期货市场的相关性来构建合理的投资组合变化。预防可能的市场风险并控制内部运营风险。四、实验的目的是通过实践了解期货的产生,并全面分析宏观和微观因素对期货市场的影响;实际了解期货的价格趋势,了解其价格和数量之间的趋势,并学会尝试进一步判断其未来趋势;熟悉期货操作的基本分析方法,灵活运用基础分析和技术分析;模拟投资,熟悉交易的过程,提高将理论与实践相结合的能力,并使用在课堂上的“具体应用”中学到的投机策略;学会选择合理期货交易报告,合适的期货品种进行操作。

五、在实验过程中,从2014人民币可操作资金中,总共关闭了20个头寸(如图1所示)。截至上一次交易,利润为33396.46。关键操作分析1、我在1409年2月29日买入2手,交易价格为4499。 6线图(0420-0604)dou一1409是我操作的第一个期货 交易,当我观察烛台图时,我发现了这种变化。最近的收益不错,交易量很大,在尝试的心态下,我尝试买入两手,不幸的是,在接下来的一周,大豆价格继续下跌,但是由于少量的交易,我认为将会出现逆转且从不选择平仓,最终导致平仓时间为时太晚。15日以4550的交易价卖出2手; 5月15日以4563的交易价关闭了头寸,(在1409小时时获利)趋势图(0515)13日,国家储备大豆拍卖开始了。第一批30万吨国家储备大豆被拍卖,交易情况良好。受此消息影响,大连大豆期货大幅上涨。终于开始上升了。观察烛台图,5月15日的最高价格达到4565,这是过去一个月的最高点。我认为有套利机会。图表显示了快速收盘的最后20分钟内的剧烈波动,从急剧上升到急剧下降。在此过程中,我做出了一个快速的决定,首先做空,然后在上升到最高点时迅速平仓,最后获得利润。

13日共买入4手,成交价为5189;该头寸已于5月15日平仓,交易价格为5227(利润)。从折线图可以看出,鸡蛋在过去一个月一直处于持续上升的趋势。尽管波动很小,但总体形势还是不错,并且从期货新闻中获悉期货交易报告,鸡蛋的现货价格也在继续上涨,并且市场在未来呈现出上涨的趋势,所以我选择走多长时间。由于5月14日的鸡蛋价格高,价格高。出现了衰退的趋势,并且可以判断,当上升趋势减慢时,鸡蛋价格将下跌。因此,该头寸于5月15日平仓,获得了微薄的利润。我于5月20日买入5手,交易价格为5266;于5月28日收盘,交易价格为5022(亏损)。折线图(0415-0528)查看相关期货消息,并了解到近期快速上涨的主要原因是现货价格快速上涨。与4.相比,当前平均现货价格约为5元/斤] 2元/斤,比上月同期增长近20%,近期加速的根本原因是鸡蛋之间的供需关系紧张,禽流感爆发后,大量产蛋鸡被淘汰。被淘汰的原因和补充库存的意愿不高,导致当前产蛋母鸡的数量同比急剧下降,因此,我们认为鸡蛋仍在上升,并选择做更多。鸡蛋期货急剧下降,甚至在移动平均线中出现死亡交叉。关于鸡蛋期货的强劲回调,一些分析人士认为这是对先前上涨的一种消化。为了防止形成更大的损失,他们选择关闭位置28号。 29日买入10手,成交价为5006;在同一天平仓,交易价格为5031(利润)。 Bean 1 1409小时图(0529))今天的操作策略是当日套利,上半年下跌很快,因此,请尝试降低点击购买并希望回升。由于鸡蛋价格一直处于上涨趋势近期的下跌趋势,该操作实质上是一种冒险行为,因此,发现下午的价格上涨会导致该头寸及时平仓并最终获利。

每天以5095的价格购买10手;于6月12日关闭,交易价格为5153(利润)。折线图(0429-0612))日开始继续走强,鸡蛋多头急剧上升,这给市场带来了对近期总体看跌态势的重大上行信心。目前,多头没有滞胀的迹象。相关技术分析认为,鸡蛋本周将继续上涨。 5100有望突破,所以我选择走了很长时间。上涨几天后,期货的价格在12日上涨和下跌。上升趋势似乎放慢了。基于做空而不是做空的原则,它决定平仓并最终获利。我在12日买了500手,交易价格为5158;在同一天平仓,交易价格为5162(利润)。 1409鸡蛋小时图(0612)今天的操作策略与以往不同。我选择增加投资,当天套利并做空做空从图中可以看出,鸡蛋的价格从早上9:38开始迅速上涨,在这个过程中,我犹豫了一下,但最终我只能以相对较高的价格进入市场,后来,我发现价格开始波动。 ,我及时取消了头寸,尽管利润很大,这主要是由于投资过多所致;尽管这项操作不是很成功,但我却获得了该操作以来最大的利润。经验,我对期货的操作有一些新想法。3、Glass 1409在14日买入14手,交易价格为1199; 5月23日收盘,交易价格为1149(亏损)图10 Glass 1409折线图(0410) -0523)在此期间,玻璃的价格一直处于上涨趋势波动剧烈,仅在5月12日的前三天出现了非常轻微的反弹。我的错误是,我不应该贸然认为这是价格上涨的信号,因为在过去两个月中,合约价格一直沿30个移动均线波动,并且交易量持续萎缩,这表明市场仍在到目前为止,我倾向于卖空,因此玻璃期货的价格始终受到抑制。

可以看出,选择购买的时间非常不合适,此后几天,价格急剧下降。从各种技术指标或现货市场萧条的信息来看,这种玻璃将保留很长时间。在低迷时期,我没有控制时间损失,导致价格大损失了50点。尽管发展非常迅速,但由于我准备关闭头寸时出现错误,乾隆系统碰巧无法使用,这导致时间延迟,但它也提醒我在接下来的过程中要谨慎和全面操作。分析不能轻易做出判断。4、甲醇在1409年以2561的交易价卖出10手;于6日关闭,交易价格为2549(利润)。图11甲醇1409折线图(0424-0609)从技术指标来看,最近的5天移动均线正在下降,横穿10天移动均线形成死亡交叉,这意味着下跌将继续暂时且不会反弹。这时,做多不能保证跌幅是否已达到最低点,所以我决定持有一个短期空头头寸并经历一个交易天。5、Ethylene 1409在13日的第13个买入100手,交易价格为11870,9日的跌势比6日的弱,但总体仍处于下降趋势。 ;平仓,交易价格为11940(利润)。图12乙烯1409折线图(0505-0613)图13塑料1409折线图(0613))作为石化品种,乙烯是最强大的品种在不久的将来期货交易,日线格局很明显一些分析师相信顺势疗法经营者在不久的将来应该会获得相对较大的利润。

特别是当最近原油大幅上涨时,乙烯再次达到了新高。通过观察烛台图和分时图可以完全看到它。因此,我选择在13日上午进行购买。尽管购买点不是最低点,但从今天开始,它被认为是一个很好的起点。但是,由于操作过于谨慎且仓位过早关闭,因此无法获得更大的收益,如果耐心等待,效果会更好。6、油菜籽粉1501。油菜籽粉1501于1月13日出售,交易价格为2691。当天平仓,交易价格为2685(利润)。图14:1501小时趋势图(1501),来自市场行情,蔬菜)大豆粉的季节性品种已经连续三年在秋天之前上升。它已经高水平交割。不会回调收成季节过后,新合约将以低价挂牌,今年情况仍然一样,菜籽粕强于市场,大豆粕是长线的首选,但美国大豆价格大幅下跌前一天,外盘粕价格受到影响,因此菜籽粕受13日开盘影响,虽然是低开盘,但国内外趋势有所不同,经历了剧烈的起伏之后,在此过程中,我选择了一种下跌趋势,选择做空,并相信它会随时反弹,如此快速地进出,并获得了一定的利润六、实验经验1、请务必做好准备手术前。查看最近的期货现货市场新闻,以及一些分析师的操作指南,新闻是各种品种总体方向的指南,例如有时外部市场的剧烈变化可能会影响价格的趋势。内部市场以及现货市场商品的供求情况也是影响期货价格的重要因素;虽然其他人的操作建议可能不是很准确,但是它们可以为我们提供一个进行基本操作的想法。作为技术分析的参考,总之,您不能轻率地起步。

2、敢于增加投资,大胆而谨慎。实验前,老师给了我们500万模拟资金作为保证金帐户。实际上,这是让我们放手一搏。 期货市场风险与利润并存,但如果我们害怕亏损而又不敢迈出大步,我们将永远不可能获得真正的高回报,而机会总是留给那些勇敢的人们。在实验的初期,我购买的金额始终很少。尽管损失很小,但仍然没有收获。在后期增加投资之后,出现了一些质的飞跃。尽管我承担了更多的风险,但实际上这是创造突破的唯一方法,尤其是在仿真阶段。一切都应该以一颗正常的心对待,并且在保持严肃认真的态度的同时要大胆。3、要有耐心并确保良好的态度。要做到期货 交易,应该将心态放在首位。金融市场固有地具有巨大的风险,永远不可能失败。只有当您第一次培养自己的精神状态时,您才能在复杂的市场中感到平静。在买卖过程中,我们必须能够防范狂妄和浮躁,防范贪婪,防范狂妄和恐惧。投资期货确实具有高风险和高回报,但是也必须始终保持冷静。赚钱时不要沾沾自喜,亏钱时也不要失去信心。例如,您对某份合约持乐观态度并开仓后股指期货,在持有期间可能会有少量反弹或2-4天的水平盘整。此时,您应该不要急躁,要有足够的耐心和耐力。另外,当您认为行情会变得更好时,如果在短时间内遭受巨大冲击,请不要轻易平仓。您必须能够保持呼吸,有时不能太小心。

无法忍受期货市场风暴的人们,精神上脆弱的人们,渴望快速成功和快速获利的人们以及浮躁的人们都不适合期货 交易。4、选择交易量大的品种,并注意细节。在实验过程中,我意外地为交易量极小的品种选择了交货日期。尽管很快就发现了它,但为时已晚,因此最终导致无法清算头寸的后果。本课告诉我,我正在进行中期货进行操作时要小心。除了仔细选择品种之外,您还必须在开始之前查看交货日期,并注意购买和出售的方向是否确实符合您的选择,因为期货与库存不同,因此期货卖空期权。尽管这些问题似乎不容易发生,但我仍然需要提醒自己在调试前要仔细检查,以避免在实验中犯下的错误。5、奠定良好的理论基础。在期货 交易的过程中,我们实际上遇到了各种问题,而这些问题的许多根源是因为我们对知识不熟悉,例如期货,期末利润为正,但有亏损。由于期货 交易的每日结算特性,今天的利润仅相对于昨天的利润。之所以会出现这种问题,是因为我们还没有对理论知识进行充分的研究,因此在操作的早期阶段,我们必须对相关知识有透彻的了解并掌握计算方法,以便做出正确的决策。并更好地解决问题。

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